南开保险精算大讲堂是南开保险与精算研究院主办的系列讲座，旨在搭建保险精算领域学术交流平台、推动相关领域的研究与合作。讲座主题涵盖保险精算、风险管理、随机过程、大数据等多个领域，欢迎校内外师生积极参加！

本期南开保险精算大讲堂活动安排如下：

讲座题目

部分观测信息下随机系统线性二次平均场博弈问题研究

主讲人：李娜
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李娜，山东财经大学二级教授，博士生导师，入选2020年度国家级青年人才项目，首届山东省科学技术青年奖获得者、首届山东数学会青年数学奖获得者；兼任山东省科协第十届委员会委员、中国自动化学会TCCT随机系统控制委员会委员、山东数学会常务理事、山东省青年科学家协会理事、山东省大数据研究会理事等。近年来取得了一系列研究成果，发表在控制论领域国际三大顶级期刊《SIAM Journal on Control and Optimization》、《Automatica》、《IEEE Transactions on Automatic Control》等国际著名学术期刊；先后主持国家自然科学基金项目、山东省自然科学基金项目多项；曾获山东省省级教学成果二等奖3项、山东省高等学校科学技术奖二等奖1项；主持教育部供需对接就业育人项目1项、产学合作协同育人项目2项、山东省研究生教育优质课程建设项目1项、山东省本科教学改革研究重点项目1项等。

讲座时间

2025年5月9日（周五）

10：30

讲座地点

金融学院 434

Abstract: This paper is concerned with a class of linear–quadratic stochastic large-population problems with partial information, where the individual agent only has access to a noisy observation process related to the state. The dynamics of each agent follows a linear stochastic differential equation driven by the individual noise, and all agents are coupled together via the control average term. By studying the associated mean-field game and using the backward separation principle with a state decomposition technique, the decentralized optimal control can be obtained in the open-loop form through a forward–backward stochastic differential equation with the conditional expectation. The optimal filtering equation is also provided. Thanks to the decoupling method, the decentralized optimal control can also be further presented as the feedback of state filtering via the Riccati equation. The explicit solution of the control average limit is given, and the consistency condition system is discussed. Moreover, the related ε-Nash equilibrium property is verified. To illustrate the good performance of theoretical results, an example in finance is studied.

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