南开保险精算大讲堂是南开保险与精算研究院主办的系列讲座，旨在搭建保险精算领域学术交流平台、推动相关领域的研究与合作。讲座主题涵盖保险精算、风险管理、随机过程、大数据等多个领域，欢迎校内外师生积极参加！

本期南开保险精算大讲堂活动安排如下：

讲座题目

时间不一致偏好下的均衡分红和注资策略研究

主讲人：胡桑

胡桑教授于香港中文大学获得甲等荣誉学士学位和金融工程博士学位，之后在新加坡国立大学风险管理所担任研究员，现在香港中文大学（深圳）数据科学学院任职。胡桑教授的研究领域包括金融数学、金融工程、行为金融、风险管理与金融科技，在Journal of Economic Theory、Management Science、Operations Research、SIAM Journal on Control and Optimization、Stochastic Processes and their Applications等顶尖期刊发表学术论文，担任Operations Researchs等学术期刊的审稿人，主持多项国家自然科学基金和广东省自然科学基金项目。

讲座时间

2025年5月19日（周一）

10：00

讲座地点

金融学院 434

Abstract: This paper studies the dividend and capital injection problem under a diffusion risk model with general discount functions. A proportional cost is imposed for capital injections. For exponential discounting as time-consistent benchmark, we obtain the closed-form solutions and show that the optimal strategies are of threshold type. Under general discount function which leads to time-inconsistency, we adopt the weak equilibrium and obtain the extended HJB equation system. An explicit solution is derived under pseudo-exponential discounting and numerical examples are presented to show the impact from proportional cost on optimal strategies.     

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