南开保险精算大讲堂是南开保险与精算研究院主办的系列讲座，旨在搭建保险精算领域学术交流平台、推动相关领域的研究与合作。讲座主题涵盖保险精算、风险管理、随机过程、大数据等多个领域，欢迎校内外师生积极参加！

本期南开保险精算大讲堂活动安排如下：

讲座题目

凸期望下随机最优控制问题的极大值原理

Maximum Principle for Stochastic Optimal Control Problem under Convex Expectation

主讲人：胡明尚

胡明尚，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师，山东省泰山学者青年专家。主要研究方向为非线性期望、倒向随机微分方程、随机控制、金融数学等。在 Transactions of the American Mathematical Society, SIAM Journal on Control and Optimization, Stochastic Processes and their Applications, Journal of Differential Equations 等杂志发表论文 30 余篇。近年来，主持国家自然科学基金数学天元基金重点专项 1 项，主持完成国家自然科学基金面上项目 1 项。

讲座时间

2025年6月9日（周一）

10：30

讲座地点

金融学院 434

Abstract： We study a stochastic optimal control problem under a type of consistent convex expectation dominated by G-expectation. By the separation theorem for convex sets, we get the representation theorems for this convex expectation and conditional convex expectation. Based on these results, we obtain the variational equation for cost functional by weak convergence and discretization methods. Furthermore, we establish the maximum principle which is sufficient under usual convex assumptions. Finally, we study the linear quadratic control problem by using the obtained maximum principle. This is a joint work with Xiaojuan Li.
                            

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