近期，我院新入职教师陶成博士作为通讯作者的合作论文Mutual aid insurance with a three-state Markov chain发表在国际一流精算期刊 SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL (SAJ)。

该论文的研究主题是互助保险的个人最优投资消费问题，目标是通过解决涉及互助保险和人寿保险的随机控制问题，最大化个人的终身效用。本文首次在互助保险的研究中引入了非齐次马尔科夫过程，通过一个由非齐次马尔可夫链驱动的三状态（好、坏和死亡）过程，建立了互助保险的数学结构。相比于传统的互助保险研究中的静态模型，三状态过程通过动态捕捉投保人状态的变化，可以对模型产生更精确的模拟，进而对投保人的给付和收益进行更详细的分析。论文通过应用相应的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程，获得了最优消费、投资策略和寿险保费的显式表达式。

Scandinavian Actuarial Journal 是国际上著名的精算学术期刊之一，创刊于 1918 年，由北欧国家的精算学会共同主办。陶成老师的研究方向包括长寿风险管理、养老金设计、投资组合理论以及最优随机控制理论。已经在 Astin Bulletin 、 Journal of Mathematical Economics 和 Scandinavian Actuarial Journal 等国际期刊上发表了多篇学术论文。

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