南开保险精算大讲堂是南开保险与精算研究院主办的系列讲座，旨在搭建保险精算领域学术交流平台、推动相关领域的研究与合作。讲座主题涵盖保险精算、风险管理、随机过程、大数据等多个领域，欢迎校内外师生积极参加
本期南开保险精算大讲堂活动安排如下：
讲座题目
(Reflected)-BSDE driven by a marked point process
标记点过程驱动的（反射型）倒向随机微分方程
上海交通大学数学科学学院长聘副教授，统计系主任。2013年在法国雷恩一大和中国山东大学获博士学位，之后在奥地利维也纳大学和法国巴黎综合理工学院工作，2018年加入上海交通大学。主要研究方向是非线性随机分析和金融数学。在SPA，SICON等重要期刊发表论文多篇，主持和参与多项国家自然科学基金。
内容介绍
We study a class of (reflected)-backward stochastic differential equations (RBSDE) driven by a marked point process (MPP) with a convex/concave generator. Based on fixed point argument, θ-method and truncation technique, the well-posedness of this kind of RBSDE with unbounded terminal condition and obstacle is investigated. Besides, we present an application on the pricing of American options via utility maximization, which is solved by constructing an RBSDE with a convex generator. Joint work with Zihao Gu and Kun Xu.
