南开保险精算大讲堂是南开保险与精算研究院主办的系列讲座，旨在搭建保险精算领域学术交流平台、推动相关领域的研究与合作。讲座主题涵盖保险精算、风险管理、随机过程、大数据等多个领域，欢迎校内外师生积极参加！

本期南开保险精算大讲堂活动安排如下：

讲座题目

Multivariate Bernstein Fréchet Copulas

主讲人：杨静平

杨静平，北京大学数学科学学院教授，研究兴趣有金融和保险中的风险相依性、风险度量、信用风险管理以及资产支持证券等。在金融数学期刊Mathematical Finance, Finance and Stochastics、SIAM Journal on Financial Mathematics、Journal of Computational Finance、精算学期刊Insurance：Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin、Scandinavian Actuarial Journal、North American Actuarial Journal以及概率论期刊Bernoulli等发表了多篇学术论文。主持完成了中国国债发行策略的随机模拟模型、国债收益率曲线的拟合、信贷资产证券化以及含权债估值模型等金融行业的课题。完成《寿险精算基础》和《非寿险精算学》等教材。获2023年国家级教学成果二等奖（2/7）。

讲座时间

2025年11月16日（周日）

9：00

讲座地点

金融学院433

Abstract: Finding joint copulas based on given bivariate margins is an interesting problem. It involves in obtaining the copula from the information of its bivariate marginal distributions. In this talk, we present a multivariate copula family called multivariate Bernstein Fréchet (BF) copulas. Each copula in the family is uniquely determined by its bivariate margins, the bivariate BF copulas. For this purpose, we first discuss properties of the bivariate BF copulas, including supermigrativity and TP_2 properties. The advantages of bivariate BF copula are identified by comparing it with the bivariate Gaussian copula and the bivariate Fréchet copula. We show that a multivariate BF copula is uniquely determined by its marginal bivariate BF copulas, and methods to construct the multivariate BF copula are discussed. Numerical studies are carried out for displaying the advantages of multivariate BF copulas. It is a joint work with Zongkai Xie, Fang Wang and Nan Guo.                            

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