6月15日，保险与精算国际研讨会在南开大学八里台校区海冰楼举行，本次国际研讨会的主题是“科技时代的保险与精算”，由南开大学南开-泰康保险与精算研究院主办，西交利物浦大学协办。来自加州大学洛杉矶分校、加州大学圣巴巴拉分校、威斯康星大学麦迪逊分校、波士顿大学、伊利诺伊大学香槟分校、伊利诺伊州立大学、滑铁卢大学、圭尔夫大学、南洋理工大学、香港大学、香港理工大学、香港中文大学、布鲁塞尔自由大学、比雷埃弗斯大学、莫纳什大学、麦考瑞大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、中国科技大学、天津大学和南开大学等国内外知名高校的一百二十余位保险精算领域知名学者参会。

会议为期两天，6月15日、16日上午为国际研讨会开幕式及大会报告时间，两日下午则分别设置六个分会坛，来自国内外多所高校的约五十位专家学者进行学术报告并展开热烈讨论。南开大学副校长，南开大学南开-泰康保险与精算研究院理事 盛斌 、 泰康保险集团股份有限公司副总裁，南开大学南开-泰康保险与精算研究院理事会秘书长 刘渠 出席开幕式并致辞，开幕式和国际研讨会大会报告由西交利物浦大学金融与精算数学系教授，南开大学南开-泰康保险与精算研究院理事，Insurance: Mathematics and Economics主编， 保险与精算国际研讨会大会主席 杨海 亮 、南开大学教授 郭军义 、南开大学教授 陈孝伟 主持。金融学院书记 张尧 、研究院院长 李秀芳 、联席院长 黄新平 ，副院长 李冰清 、 陈璐 出席研讨会。

杨海亮

盛斌

盛斌代表南开大学向参加本次会议的专家学者表示热烈欢迎，随后概括了保险、精算行业及学术研究发展的前沿问题，进而结合南开大学建设历史、校训精神以及南开大学保险和精算学科发展历程及最新动态对此次大会提出希望，希望本次研讨会能够激荡学术思想、扩展学术视野、探索学术前沿，共同推动学术领域的发展。

刘渠

刘渠代表泰康保险集团对本次会议的召开表示衷心祝贺，他指出中国寿险业当下正在面临转型升级的挑战，新的业务模式对精算学理论和方法的应用提出了新问题，希望南开-泰康保险与精算研究院和保险与精算国际研讨会能够汇聚智慧和力量，加强交流与学习，共同促进保险精算行业的发展。

Ian Duncan

加州大学圣巴巴拉分校兼职教授、北美精算师协会董事、North American Actuarial Journal 副主编Ian Duncan的报告题为“健康险是否有未来”，他指出保险是分摊不利财务风险的传统方式，近年来随着保险成本上涨，消费者逐渐寻找非保险的应对策略。同时，他分享健康险的当前市场状态以及包括人工智能在内的潜在解决方案。

Steven Kou

波士顿大学Questrom教授，Operations Research，Financial Engineering，Operations Research Letters领域主编Steven Kou在题为“非标准动态效用最大化”的报告中分享了最新的研究成果，包括与股票挂钩的寿险合同或期权型管理薪酬的回报，行为经济学中所使用的非凹效用函数，家庭金融中的目标问题，动态均值-方差分析，以及中位数和分位数最大化等前沿问题。

Min Dai

香港理工大学讲席教授，Digital Finance联合主编Min Dai的报告题为“基于机器学习并考虑交易成本的随机Dynkin博弈最优交易策略研究”，他提出利用奇异控制与有交易成本的投资组合选择的Dynkin博弈之间的联系，学习相关随机Dynkin博弈的值函数和最优策略，并证明了该策略有效地逼近最优交易策略。

Steven Vanduffel

布鲁塞尔索尔维教授，ASTIN Bulletin，Annals of Actuarial Science，European Actuarial Journal，Dependence Modelling 等期刊联合主编Steven Vanduffel的报告题为“具有鲁棒性的扭曲风险度量”，研究了任何给定的扭曲风险度量对分布不确定性的鲁棒性，当基础损失分布具有已知的均值和方差，并且位于参考分布周围的球内时，得出其最大（最小）值。

冯润桓

清华大学讲席教授、North American Actuarial Journal联席主编、Risk Sciences创刊主编冯润桓的报告题为“广义唐提式年金保险”，他指出现代化终身年金计划常基于不同的公平权益概念从而使得设计各不相同，为此有必要构造统一框架以帮助更好地理解和比较一系列公平条件及其在唐提式年金设计中的作用，同时提出一种广义的唐提式年金以解决已存在的问题。

Peng Shi

威斯康星大学麦迪逊分校教授、North American Actuarial Journal 和Variance联合主编Peng Shi的报告题为“可保风险组合与数据不确定性”，他提出在投资中常用的马科维茨投资组合优化程序的保险版本，深入研究了困扰投资问题的数据不确定性问题，并证明了阻碍投资应用的数据不确定性问题在保险中并不重要。基于非线性约束优化的经典结果，开发敏感性指标并展示如何将这些敏感性指标表达为渐近统计分布，以帮助解释风险保留问题中的数据不确定性。

Michalis Anthropelos

希腊比雷埃弗斯大学副教授Michalis Anthropelos的报告题为“风险共担扩展研究”，他提出风险共担池扩展的不同共识概念：强共识，指现有成员和候选成员可以因共担池的扩展而改善其风险度量；弱共识，指现有成员愿意继续留在池中的意愿。同时，研究表明共识会受到定价规则的显著影响。

Maochao Xu

伊利诺伊州立大学教授Maochao Xu的报告题为“多元网络风险：度量和相依性”，他介绍了一种从微观角度量化多元网络风险的新颖方法，并探讨其相依性问题，包括网络风险之间的相依性及其度量方法，此外讨论其在行业实践中的应用价值。

Zhuo Jin

麦考瑞大学教授Zhuo Jin的报告题为“一种用于保险组合管理的混合深度强化学习方法”，他提出开发一种混合深度强化学习方法并用于管理基于扩散模型的保险组合，同时为了获得最优的松弛随机控制，研发了一种基于马尔可夫链近似和随机近似的迭代深度强化学习算法。

围绕分论坛主题“再保险”、“寿险精算”、“风险理论”、“精算数学”、“保险市场”、“量化金融与保险投资”，约四十位专家学者以前沿的学术问题和实际应用为基础，就各自的研究领域展开深入讨论，先后分享不同学术观点并展开积极交流。

据悉保险与精算国际论坛是南开 - 泰康保险与精算研究院的常规活动之一，计划每两年举办一次。 论坛旨在加强高水平的国际合作，增强国内保险、精算学科与国际学术界的交流，推动我国保险、精算教育和精算研究的深入发展。